Detail Cantuman Kembali
Peramalan Pergerakan Nilai Return Portofolio Cryptocurrency Menggunakan Metode Arima (p, d, q)
- Bagikan:
Investasi adalah suatu tindakan melepaskan uang atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh imbal hasil (return) pada masa mendatang. Oleh karena itu metode peramalan sangatlah dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode ARIMA merupakan salah satu metode yang digunakan dalam hal peramalan data deret waktu. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pola pergerakan return dan hasil nilai return peramalan yang didapatkan. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa data return dengan interval waktu 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Maret 2023, untuk meramalkan nilai return selama 61 periode kedepan mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Dari hasil data return yang di dapatkan dari tiga jenis instrumen investasi Cryptocurrency yakni Bitcoin, Etherium dan Litecoin. Di peroleh dua bentuk model ARIMA yang terbaik, yakni model ARIMA (2,0,2) pada Bitcoin dan Etherium sedangkan Litecoin memiliki model ARIMA (1,0,1). Adapun pola return dari instrumen Litecoin cenderung lebih konstan dan tidak berubah di bandingkan dengan Bitcoin ataupun Etherium yang masih berubah-ubah. Dari setiap model ARIMA tersebut didapatkan nilai error hasil peramalan dengan hasil nilai realisasi, di dapatkan besaran nilai rata-rata RMSE sebesar 0.0236 hal tersebut menunjukkan bahwa model ARIMA bersesuaian dengan data realisasi.
Miguel Diminica Nara Paraera - Personal Name
SK 1006 MIG p
NONE
Text
Indonesia
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti
2023
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...