Detail Cantuman Kembali
ANALISIS VALUE AT RISK SAHAM BANK BUMN TAHUN 2022-2024 DENGAN EXTREME VALUE THEORY GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION
- Bagikan:
Dalam lingkungan pasar modal yang dinamis, pengelolaan risiko dalam investasi saham menjadi suatu aspek yang sangat penting. Seiring dengan kompleksitas pasar, para investor dan praktisi keuangan semakin membutuhkan alat analisis yang canggih untuk mengukur dan memahami risiko investasi terutama pada portofolio return saham Bank BUMN. Umumnya saham merupakan data yang berdistribusi normal, namun pada kasus tertentu saham dapat menjadi berdistribusi tidak normal atau ekstrem. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk menghitung tingkat risiko dalam keadaan ekstrem pada bidang keuangan. Metode yang dapat digunakan dalam menghitung risiko yaitu Value at Risk (VaR) dan di analisis lebih lanjut menggunakan Extreme Value Theory (EVT). Pada penelitian ini, perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan pendekatan Peaks Over Threshold (POT). Diperoleh hasil jumlah risiko dengan nilai threshold berbeda 20%, 15%, 10% dan tingkat kepercayaan 95% adalah -0,0112%, -0,0121%, dan -0,0135%.
Btari Arsytamalia - Personal Name
SK 1035 BTA a
0000001035
Text
Indonesia
STMA Trisakti
2024
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...