Detail Cantuman Kembali
ANALISIS PERBANDINGAN VALUE AT RISK PADA HARGA SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN METODE HISTORIS DAN MONTE CARLO
- Bagikan:
Pasar modal Indonesia telah berkembang pesat, dengan jumlah investor meningkat sepuluh kali lipat dari 2017 hingga 2022 menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia. Meskipun demikian, saham perusahaan asuransi sering kali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kasus gagal bayar yang melibatkan beberapa perusahaan asuransi, yang berdampak pada fluktuasi dan penurunan saham AMAG dan TUGU dari 1 Juni 2018 hingga 1 Juni 2023. Penelitian ini mengukur risiko saham sub- sektor asuransi menggunakan Value at Risk (VaR) dengan metode Simulasi Historis dan Monte Carlo. Hasil penelitian menunjukkan VaR saham AMAG dan TUGU dengan metode Historis masing-masing sebesar 6,84% dan 9,77%, sementara dengan metode Monte Carlo adalah 7,73% dan 9,95%. Simulasi Monte Carlo menghasilkan nilai VaR yang lebih tinggi dibandingkan Simulasi Historis karena metode ini melakukan iterasi berulang dengan pembangkitan bilangan acak, menghasilkan sampel data yang lebih banyak. Oleh karena itu, Simulasi Monte Carlo dianggap lebih komprehensif dan akurat dalam menghitung VaR.
Dimas Agung Adi Saputra - Personal Name
SK 1083 DIM a
0000001083
Text
Indonesia
STMA Trisakti
2024
Jakarta
LOADING LIST...
LOADING LIST...